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山东大学数学学院控制与系统科学研究所于志勇教授简介

yuzhiyong

于志勇

  • 于志勇

1976年生;教授

  • 学术经历

  • 2016.08-,山东大学数学学院,教授
  • 2012.11-2016.07,山东大学数学学院,副教授
  • 2010.12-2012.10,山东大学经济学院,副教授
  • 2004.09-2010.11,山东大学经济学院,讲师
  • 2002.08-2004.08,山东大学经济学院,助教
  • 访问经历

  • 2015.08-2016.08,美国中佛罗里达大学数学系,访问学者
  • 2013.02,香港理工大学应用数学系,访问学者
  • 2012.08-2012.09,香港理工大学应用数学系,访问学者
  • 2008.11-2009.10,法国Evry大学数学系,博士后
  • 学习经历

  • 2008.6,山东大学,博士学位
  • 2002.6,山东大学,硕士学位
  • 1999.6,山东大学,学士学位
  • 项目

  • 2015-2018,国家自然科学基金面上项目,负责人
  • 2014-2016,山东省自然科学杰出青年基金,负责人
  • 2012-2014,教育部留学回国科研启动基金,负责人
  • 2012-2014,国家自然科学基金青年项目,负责人
  • 2011-2013,山东省自然科学基金青年项目,负责人
  • 2011,国家自然科学基金数学天元专项,负责人
  • 2009-2011,山东大学自主创新基金自由探索项目,负责人
  • 论著

  1. (with Na Li and Zhen Wu) Indefinite stochastic linear-quadratic optimal control problems with random jumps and related stochastic Riccati equations, Sci. China Math., to appear.
  2. Infinite horizon jump-diffusion forward-backward stochastic differential equations and their application to backward linear-quadratic problems, ESAIM Control Optim. Calc. Var., Doi: 1051/cocv/2016055, to appear.
  3. (with Siyu Lv and Zhen Wu) Continuous-time mean-variance portfolio selection with random horizon in an incomplete market, Automatica J. IFAC 69 (2016), 176–180.
  4. An optimal feedback control-strategy pair for zero-sum linear-quadratic stochastic differential game: the Riccati equation approach. SIAM J. Control Optim. 53 (2015), no. 4, 2141–2167.
  5. (with Li Chen) Maximum principle for nonzero-sum stochastic differential game with delays. IEEE Trans. Automat. Control 60 (2015), no. 5, 1422–1426.
  6. (with Na Li) Recursive stochastic linear-quadratic optimal control and nonzero-sum differential game problems with random jumps. Adv. Difference Equ. 2015, 2015:144, 19 pp.
  7. (with Na Li and Zhen Wu) An indefinite stochastic linear quadratic optimal control problem for the FBSDE system with jumps, Proceeding of the 34th Chinese Control Conference, pp. 1682-1686, 2015.
  8. (with Zhen Wu) Probabilistic interpretation for a system of quasilinear parabolic partial differential equation combined with algebra equations. Stochastic Process. Appl. 124 (2014), no. 12, 3921–3947.
  9. (with Jianhui Huang) Solvability of indefinite stochastic Riccati equations and linear quadratic optimal control problems. Systems Control Lett. 68 (2014), 68–75.
  10. Continuous-time mean-variance portfolio selection with random horizon. Appl. Math. Optim. 68 (2013), no. 3, 333–359.

www.sdzk.org

  • 在读研究生(以入学时间为序)

硕士研究生:叶文杰、张保凯、贾晓晓、张儒成、张潇月、袁金铭